本课程包括了后半学期的所有考点讲解及相关习题练习，课程涉及内容：资本资产定价模型， 线性回归，数据分析，自回归滑动平均模型， 广义ARCH模型，自回归条件异方差模型，单位根检验，伪回归 ，马尔科夫转换模型等等。（内容可能根据学校老师考试范围有所改变）。 ———————————————————————————— **课表时间为【悉尼时间】，网课平台【钉钉直播】** 1. 请同学们在AM小帮手的协助下及时进入相关课程群组准备上课。 2. AM禁止并会追究在任何未经AM允许的录音、录屏及截图等侵犯版权的行为。

1. Assignment 简单概括＋翻译＋
    分析问题＋非R指令讲解
2. autoregressive model;
3. moving average model;
4. exponential smoothing vs. simple
    moving average smoothing;
5. unit root;
6. Dickey Fuller test;
7. Special AR(1): random walk model;
8. Special AR(1): random walk with
    drift model;
9. Special AR(1): White noise;
10. ARCH autoregressive conditional
      Heteroskadasticity model;
11. GARCH;
12. arbitrage pricing theory;
————————————————
课后免费群答疑/consultation